استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال کلاسیک

اندیکاتور چیست؟

• اندیکاتور RSI: شاخص نسبت قدرت
• اندیکاتور MFI: شاخص جریان پول
• اندیکاتور MACD: میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

اندیکاتور مکدی چیست؟

• EMA سریع با تنظیم 12 روزه
• EMA کند با تنظیم 26 روزه

اندیکاتور مکدی میانگین متحرک‌های دو دوره را با تفاوت‌گیری میان آن‌ها به یک نوسان‌سنج مبتنی بر روند 

اندیکاتور مکدی یک چندکاره است که به‌طور گسترده در بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به کار گرفته شده است. این اندیکاتور مجموعه‌ای گسترده از آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک سیگنال‌ها ارائه می‌دهد که شامل مناطق خرید یا فروش است. کارآیی این اندیکاتور زمانی حداکثر می‌شود که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شود. در ادامه با معرفی اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور، نحوه‌ی استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.

1. امکان تنظیم کردن هر نوع میانگین متحرک (Moving Average)
2. امکان سفارشی کردن هشدارها برای از دست ندادن فرصت‌های بزرگ معاملاتی
3. واکنش سریع‌تر نسبت به تغییرات بازار با داشتن میانگین متحرک Hull Moving Average در الگوریتم خود
4. شناسایی سریع‌تر واگرایی‌ها و نقاط معکوس (Reversal Point) بازار

• MACD به‌عنوان شاخص روند و شاخص حرکت قابل استفاده است.
• این شاخص می‌تواند با استفاده از تقاطع‌ها و واگرایی‌ها در نمودار، سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهد.
• اندیکاتور MACD قابل ترکیب با سایر روز‌های تحلیل تکنیکال برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی است.

• در برخی مواقع ارائه سیگنال‌های اشتباه می‌دهد.
• MACD یک شاخص کوتاه‌مدت است و طولانی‌ترین زمانی بررسی شده در آن بازه 26 روزه است.
• شاخص MACD نشان‌دهنده روندی است که قبلا وجود داشته است و شاید برای تشخیص روند آینده چندان مفید نباشد.

وقتی میانگین‌های متحرک همگرا می‌شوند، نشان‌دهنده شکل‌گیری تعادل قیمت است که برای یک روند باثبات معمول است.

واگرایی صعودی (Bullish divergence)

زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت باید افزایش یابد، با این حال قیمت واقعی به سمت پایین ادامه می‌یابد.

واگرایی نزولی (Bearish divergence)

واگرایی عادی نشان‌دهنده قدرت روند و حرکت بازار است و یک سیگنال قوی در نظر گرفته می‌شود. واگرایی عادی می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد، به این معنی که به ترتیب روند نزولی و روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند.

زمانی که قیمت سطح‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد اما اندیکاتور کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد، ممکن است روند بازار صعودی شود.

زمانی که قیمت سطح‌های بالاتری را نشان می‌دهد اما اندیکاتور روند نزولی دارد، ممکن است روند بازار نزولی شود.

باید توجه داشته باشید که واگرایی لزوما معکوس شدن روند قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند و ممکن است صرفا نشان‌دهنده یک اصلاح قیمت موقت یا یک رشد کوتاه‌مدت قیمت برای ارز دیجیتال مورد نظر باشد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) صعودی

واگرایی مخفی صعودی در شرایط زیر ایجاد می‌شود:

• در طول یک روند صعودی
• هنگامی که قیمت یک Low بالاتر را ثبت کند، اما اندیکاتور یک Low پایین تر را ثبت کند.
• روند باید به سمت بالا ادامه یابد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) نزولی

واگرایی مخفی صعودی در شرایط زیر ایجاد می‌شود:

• در طول یک روند نزولی
• زمانی که قیمت به High پایین‌تر ایجاد می‌کند، اما اندیکاتور یک High بالاتر می‌سازد.
• روند باید به سمت پایین ادامه یابد.

• Crossovers (تقاطع خط سیگنال و MACD Line)
• Histogram Reversals (معکوس‌های هیستوگرام)

Zero Crosses (عبور از خط مبنا)

به عنوان نمونه به چند مثال واقعی زیر توجه کنید:

اگر به‌طور دقیق بررسی کنیم؛ این تلاقی‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده تردید و بلاتکلیفی است و منطقی است در این زمان معامله‌ای صورت نگیرد. اما از کجا می‌توان متوجه این تردید و بلاتکلیفی در خطوط شد؟ در واقع همین‌که این خطوط بلافاصله جانشین یکدیگر شده‌اند بیانگر بلاتکلیفی در آن دوره زمانی است. 

با این‌ وجود یک معامله‌گر باتجربه می‌توانست با استفاده از سایر شاخص‌ها مانند حجم و RSI سیگنال صحیح را تشخیص داده و یک تصمیم درست بگیرد که آیا وارد این معامله شود و یا خیر.

 Zero Crosses (عبور از خط مبنا)

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به پایین چارت قیمت، با کلیک روی گزینه Settings می‌توانید وارد قسمت تنظیمات اندیکاتور شوید.

تنظیمات بخش Input

در قسمت Inputs یا ورودی می‌توان تنظیمات زیر را انجام داد:

• گزینه First Length امکان تعیین تعداد کندل‌های محاسبه شده در میانگین متحرک نمایی سریع‌تر (EMA) را فراهم می‌کند.
• گزینه Slow Length امکان تعیین تعداد کندل‌های محاسبه شده در متحرک نمایی کندتر (EMA) را فراهم می‌کند.
• در گزینه Source می‌توانید انتخاب کنید که کندل مورد محاسبه کدام کندل باشد. به‌صورت پیش‌فرض گزینه close انتخاب شده یعنی قیمتی که کندل با آن بسته شده مورد محاسبه است.
• گزینه Signal Smoothing تعداد کندل‌های محاسبه‌شده در خط Signal را می‌توانید مشخص کنید.
• در گزینه‌های Oscillator MA Type و Signal Line MA Type می‌توانید نوع میانگین متحرک مورد محاسبه را از بین گزینه‌های EMA و SMA انتخاب کنید.
• در بخش COLOR SETTING امکان تغییر رنگ خط‌های MACD Line و Signal Line از آبی و نارنجی به رنگ‌های مورد دلخواه شما وجود دارد.
• در قسمت TimeFrame نیز می‌توانید تایم فریم‌های دلخواه خود را انتخاب کنید.

تنظیمات بخش Style

بخش Style در تنظیمات اندیکاتور مکدی قسمتی است که در آن می‌توانید رنگ بخش‌های مختلف اندیکاتور را روی چارت نمایش دهید. این تنظیمات به‌صورت زیر هستند:

• گزینه Color 0 امکان تنظیم رنگ هیستوگرام صعودی را فراهم می‌کند.
• گزینه Color 1 تغییر رنگ هیستوگرام صعودی ضعیف را فراهم می‌کند.
• با گزینه Color 2 می‌توانید رنگ هیستوگرام نزولی ضعیف را تنظیم کنید.
• با گزینه Color 3 امکان تنظیم رنگ هیستوگرام نزولی ضعیف وجود دارد.

تنظیمات بخش Visibility

در بخش Visibility می‌توانید انتخاب کنید کدام بازه‌های زمانی روی چارت نمایش داده شوند و کدام بازه‌های زمانی نمایش داده نشوند.

برای یک نمودار 5 دقیقه‌ای کاهش تنظیمات استاندارد سیگنال‌های عملی‌تری را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، تنظیم 6 (متحرک نمایی سریع‌تر)، 13 (متحرک نمایی سریع‌تر) و 4 (خط سیگنال) ممکن است مناسب‌تر باشد. به یاد داشته باشید که هر چه فرکانس سیگنال‌های معاملاتی بیشتر باشد، ریسک بالاتری خواهد داشت.

برای معامله روی نمودار 4 ساعته، تنظیم اعداد روی  8 (متحرک نمایی سریع‌تر)، 24 (متحرک نمایی سریع‌تر) و 9 (خط سیگنال) می‌تواند موجب بهبود دقت ورودی و خروجی شما شود.

شناسایی سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی

• از بازه‌های زمانی متفاوت برای خط MACD و خط سیگنال استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید از یک بازه زمانی کوتاه‌تر برای MACD و یک بازه زمانی طولانی‌تر برای خط سیگنال استفاده کنید.
• فیلترهای مناسب‌تر و بیشتری را برای وارد شدن به معاملات اعمال کنید و تنظیمات اندیکاتور MACD را تغییر دهید.
• برای تایید سیگنال دریافتی از MACD، از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کنید.

به‌عنوان تحلیل‌گر می‌توانید یک بازه زمانی سه‌روزه برای بررسی سیگنال‌های اشتباه در نظر بگیرید. اگر نمودار قیمت ارز دیجیتال برای سه روز متوالی سیگنال دریافتی از اندیکاتور مکدی را تایید کند، می‌توانید با اطمینان بیشتر وارد معامله شوید در غیر این‌صورت ممکن ایت سیگنال شما یک سیگنال اشتباه باشد.